Максималне веродостојности метод процене је да пронађе други начин да се процени, у 1821 први је предложио немачки математичар Гаус ЦФ, али овај метод се често приписује британском РА Фишер статистичар, у свом раду 1922 на математичкој теоријске основе статистике, прештампано у Прилозима за математичке статистике (РА Фисхер), 1950, Ј. Вилеи & Сонс, Њујорк поново изнео ову идеју, а први дискутују неке особине овог приступа максималне веродостојности. Фишер је оценио да ова име се даје. То је још увек широко користи метод. Она је изграђена на принципу максималне веродостојности на основу статистичких метода, максималне веродостојности принцип интуитивна идеја је: рандомизирана студија једног броја могућих исхода, ако су А, Б, Ц, .... Ако први тест, резултати се дешава, то је генерално сматра повољне услове на тест, т.ј. велика вероватноћа.Пронађи максималне веродостојности функција процењује опште кораке:
() Написати функцију вероватноће;
(2) на логаритамској функцији вероватноће, и дораде;
(3) Нађи дериват;
(4) решење вероватноћу функције.
Максимална вероватноћа процена, је само теорија вероватноће у статистичким апликацијама, то је параметар методе процене. Рецимо да је случајни узорак испуњава одређене познату расподелу вероватноће, али не знам које специфичне параметре, параметар процена је кроз неколико тестова, посматрају резултате, користите резултате за покретање приближну вредност параметра. МЛЕ је изграђен у такву мисао: С обзиром да се параметар максималну вероватноћу настанка овог узорка, ми сигурно неће ићи изабрати други мали узорак вероватноће, тако да једноставно ставите ово као параметар процени прави вредности.
Наравно, максималне веродостојности процена је само груба математичко очекивање, да зна његову величину нам је потребно да урадимо грешке интервала процене.
|
